Risikomanagement

 

RiskmanB+S RISKMAN® stellt das Risikomanagement Modul von B+S dar und ist vollständig in das Gesamtsystem von B+S integriert. Kernfunktionen sind die Berechnung von Risikokennzahlen, die Ermittlung des Value at Risk sowie die gesamte Limitführung und das Controlling.


Der B+S RISKMAN® ermittelt die Risikogrößen für:

   • Kredit und Ausfallrisiken
   • Vorleistungsrisiken
   • Marktpreisrisiken
   • Liquiditätsrisiken

gemäß den Vorgaben nach Basel I, Basel II, Basel III und stellt die Kennzahlen transparent für Auswertungen und Reporting sowie der Limitierung zur Verfügung. Die Spezifika der Länder der DACH Region wurden dabei berücksichtigt.

Der Teilbereich des Limitsystems steht als Instrument zur Risikosteuerung zur Verfügung:
   • Volumens- bzw. Umsatzlimiten
   • Daily Settlement Limite (Limitierung des Erfüllungsrisikos)
   • Laufzeitlimiten
   • Positionslimiten (Limitierung von Risikokennzahlen)
   • Risikolimiten
   • Limite zur Prüfung der Marktgerechtigkeit

Für das Limitcontrolling stehen Auswertungsfunktionen zur Verfügung, die überschrittene/freie Limite ermittelt und reporten. Die Ausnutzungen können auf die beteiligten Geschäfte heruntergebrochen und deren historischer Verlauf angezeigt werden. Weiters besteht die Möglichkeit von automatischen Eskalationen, wenn ein Limit überschritten oder eine Warnschwelle durchbrochen wurde.

Value at Risk: Der VaR misst den in Währungseinheiten bewerteten Verlust (Barwertverschlechterung), der während eines bestimmten Zeitraums mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird. Der VaR einzelner bzw. zusammengefasster Positionen (Portefeuilles) gibt damit einen sehr hohen Verlust an, der nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit noch überschritten wird. Der B+S RISKMAN® rechnet den VaR auf Basis der Historischen Simulation und stellt die VaR Kennzahl auf Ebene der Portfolios dar. Die Kennzahl kann auf Ebene der Portfolios auch limitiert werden.

Die Bewertung kann über What-if-Szanarien / Simulationen bis zu 1000 fiktive Marktsituationen durchrechnen – alle Risikokennzahlen, die Barwerte und der VaR werden für jede Simulation eigens gerechnet und stehen für Auswertungen und Limitierung zur Verfügung.

LimitsystemDas Reporting Data Warehouse bildet die Grundlage für ein umfassendes, zeitnahes Reporting, wobei sich die funktionale Abdeckung von konzentrierten Reports über die Unternehmenslage bis hin zu den genauen und spezialisierten Daten eines einzelnen Geschäftes erstreckt. Die Reports können schnell und flexibel an die jeweilige Zielgruppe und deren Anforderungen angepasst werden.

Dazu wurde die Datengrundlage des RISKMAN®, um Daten aus dem BS STP-Trader und dem Modul Markt- und Bewertungsdaten ergänzt und somit eine umfassende Datengrundlage geschaffen.